AFE (Administración de Ferrocarriles del Estado) fue fundada e inaugurada en el año 1911, siendo de las primeras estaciones de ente público. El país no tenía los fondos para financiarlo y tuvo un fracaso económico, así es como los capitales británicos sustituyen a los nacionales.
Surgieron compañías británicas como The Central Uruguay Railway, The Midland Uruguay Railway, The North Western Uruguay Railways, luego se vuelve a recuperar su Nacionalidad.
Se tuvo en propiedad alrededor de 170 locomotoras de vapor y varios miles de vagones. Hoy en día algunos siguen funcionando, lo que ya no transportan es a personas. La estación de AFE fue declarada el 23 de junio de 1998 como monumento histórico de la ciudad de Treinta y Tres.
Su ubicación ferroviaria es de 334 km de línea que conecta la Estación Central de Montevideo con la ciudad de Río Branco. En la ciudad de Treinta y Tres la estación se ubica en la intersección de las calles Juan Antonio Lavalleja y Manuel Oribe.